Статистический анализ временных рядов
Марковские процессы

|
Виды марковских процессов. Определение марковской цепи. Примеры марковских цепей. Матрица вероятностей переходов, n-шаговые вероятности переходов. Уравнение Колмогорова-Чепмена. Стационарное и предельное распределения вероятностей состояний. Стационарная марковская цепь.
|
|

|
Классификация состояний марковской цепи. Достижимые и сообщающиеся состояния. Классы сообщающихся состояний. Неразложимые марковские цепи. Переходные и рекуррентные, периодические и апериодические состояния. Поглощающие состояния. Эргодические марковские цепи. Стационарное распределение эргодической марковской цепи. Оценка времени забывания начального состояния цепи. Спектральная диаграмма марковской цепи. Применение марковских цепей для моделирования процессов реального мира.
|
|
Контроль знаний
 |
Контрольная работа
(Для зарегистрированных пользователей)
|