Статистический анализ временных рядов

Идентификация ARIMA-модели

Понятие интегрированного временного ряда. Порядок интегрирования. ARIMA-процесс. Структурная и параметрическая идентификация ARIMA-модели временного ряда. Метод максимального правдоподобия. Инициализация ARIMA-модели. Итеративная коррекция структурных параметров ARIMA-модели. Тест отношения правдоподобия (LR-тест). Информационные критерии Байеса (BIC) и Акаике (AIC).

Диагностика ARIMA-модели и прогнозирование

Оценка качества ARIMA-модели. Статистический анализ ошибок модели. Тесты на нормальность, автокорреляцию и гетероскедастичность. Показатели точности прогноза. Обучающий, валидационный и тестовый временные ряды. Критерий оптимальности прогноза. Персистентная модель и наивный прогноз. Прогноз по регрессии. Одношаговый и многошаговый прогнозы.

Контрольная работа